近日，北京量子信息科学研究院与光大科技、北京玻色量子科技有限公司联合发布量子计算投资组合产品——“天工经世量子计算量化策略平台”（下称“天工经世”），标志着量子计算量化策略平台首次在国内金融行业正式上线。

图片来自光大科技

据悉，北京量子信息科学研究院（下称“北京量子院”）是由北京市政府发起，联合北京多家学术单位共同建设的研发机构。玻色量子是一家专注相干量子计算技术的公司。光大科技作为中国光大集团全资子公司，聚焦科技创新。

根据世界经济论坛(WEF)和德勤发布的“新兴技术对金融服务的影响”报告，量子计算“比经典计算机更有效地解决范围狭窄但关键的问题”。世界经济论坛认为，“交易策略、投资组合优化、资产定价和风险分析等”金融领域，将是量子计算发挥作用的主战场。

此次，“天工经世”在北京量子院的顾问和指导下研发，基于经典的马科维茨投资组合理论，应用了玻色量子的相干量子计算(CIM)技术，解决了投资组合配比的优化问题，并申请了相应专利与软件著作权。

据了解，在产品功能上，该平台不仅对用户有量化交易策略建议，还有股票投资交易偏好选择、股票池选择及基准投资组合、精确回测统计与精细化收益对比、交易及持仓详情显示等。

用户可以根据投资习惯和偏好，选择交易起始时间、调仓周期、风险厌恶偏好程度以及不同股票池，平台将分别利用量子CIM计算方法、模拟退火算法、模拟市场指数方法进行回测，通过横向对比交易结果和累计收益曲线的变化，对投资组合策略进行合理、客观的评价。

相比经典计算机中的优化算法，量子计算在解决同样复杂程度问题时，可以更好地找到全局最优解而非陷入局部最优解。因此，在投资组合收益方面，相同股票池和历史数据条件下，量子CIM计算方法相比模拟退火算法，能更准确找到最优投资组合策略。

在计算速度上，同样的数据规模下量子计算比经典计算方法更迅速。在实际交易过程中，相同的策略会因为交易速度快慢而产生不同交易成本，尤其是在交易市场深度不够时会产生明显差异。量子计算的速度优势可以转换为较低的交易成本，使得投资组合不会因为速度落后而错失交易时机。

在数据处理能力方面，随着股票池的扩大，所需要处理的数据量呈指数级爆炸式增长，量子计算机则提供了新的可能，可以在经典计算机遇到“不可解”时，为平台提供更灵活的投资组合策略。

未来，前述平台还将进一步升级，结合深度学习和量子计算强化学习对股票池不断进行优化迭代。