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机器人“操盘”私募首战,大亏!

新火种    2023-11-01

还记得数月前,那个率先在业内宣布使用AI机器人操盘的私募机构吗?

几个月后,机器人操盘的业绩出来了!

尽管该公司通过“使用大模型等人工智能技术”,对投资体系进行了重塑并落实到了实践,还自称“拥有业界少有的AI原生投资体系”。

该产品最终成功“实现”了-20%的累计亏损。

AI投资机器人怎么做成这样?

这个投资机器人的程序是不是“搞错”了?

净值再现“俯冲”

据第三方平台:截至2023年9月20日,一只名为“XX至善私募基金”的产品单位净值为0.5430。

该产品成立于2016年8月17日,成立以来净值跌幅为20.09%。

上述产品是XX至善成立后成立的首批产品之一,运作七年以后依然并未实现正收益。另据中基协公示的信息,该产品存续规模低于500万人民币(截至2023年二季度末)。

由于该产品成立时点处于A股指数低点,因此这只产品的运作难言“理想”。

“及时取消”平仓线

值得注意的是,“XX至善私募基金”2023年的年内净值跌幅达到14个点。

同时,这只产品的表现大幅落后于大盘股指数(沪深300),近三年净值亏损达到40个点。

这种背景下,XX至善在今年6月20日向持有人发布公告,不再设置预警和平仓机制(此前,上述私募产品预警线为0.70元,平仓线为0.60元)。

还好它们及时取消了这两根线,否则以现在的单位净值推算,早被清仓了。

复盘还发现:正是从今年6月21日开始,上述产品的净值跌穿了此前规定的平仓线。

换言之,这家私募在净值“跌穿”平仓线的前一天,发出公告“及时躲避”第二天的被动清盘。

净值一度“休眠”

奇怪的是:自2023年4月26日-6月12日,“XX至善私募基金”净值一直是0.6020。

此后,它们重新“复活”,接着开始随市下跌。

如下图,该产品有段时间产品净值曲线完全“横盘”不动。

大概率是策略 “调整” 

那么,这只股票私募产品为何突然出现了停止操作的。

根据该机构的公告,它们可能在当时换了策略。

今年6月初,XX至善对外宣布拟安排公司4位研究员,以及一个基于人工智能的机器人,独立管理5只不同的私募基金。

此前,公开资料显示,这只私募产品的投资策略描述为核心品种+板块配置+仓位匹配,并称对于弱周期的品种,左侧交易的策略比较适合,对于周期性较强的品种,右侧交易比较适合。

然而,之后,XX至善的产品净值在6月末的“复活”,同时取消平仓线。7月初,该公司公告“机器人基金经理”已经正式接入XX至善管理的所有产品。

这家私募何许来头?

这家私募的“口气”可谓并不小,它们在公告中称所运用的机器人是结合先进AI技术的价值投资体系,兼容深度价值、价值成长、颠覆创新三大策略。

要知道,国内百亿主观多头私募目前未有机构亮出AI基金经理。

协会备案资料显示:XX至善的创始人何某,早期曾在内蒙古自治区一中学担任团委助理。之后他在江苏省句容市一家投资有限公司,担任金融交易员一职。

截至最新,这家私募的管理规模仅为0-5亿元区间,全职员工为13人。

这家私募其他人员中,还有前知名百亿私募的总监、前公募互联网领域分析师,以及在东莞证券、万得信息任职过的人士。

机器人“帮忙”跌的更快? 

虽然XX至善高调启用机器人基金经理,但并未挽救上文提及的老产品。

相反,它们在7月“接入”机器人后,跌的比指数快多了。

截至9月20日,上述产品近三个月净值跌幅达到9.50%,同期沪深300指数跌幅为3.24%

可见,该产品净值跌幅是同期宽基指数的三倍,机器人的“干预”并不成功,净值反而跌幅更大了。

AI机器人应用条件是否成熟?

它们到底起了什么作用?

它们会不会有其他副作用?

这需要行业和这家“敢于尝鲜”的私募,好好思考一下。

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